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臺灣期貨交易所各項商品契約規格 |
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臺灣證券交易所股價指數期貨契約規格 |
| 項 目 |
內 容 |
| 交易標的 |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 |
| 簡稱及代碼 |
簡稱：臺股期貨 代碼：TX |
| 到期交割月份 |
自交易當月起連續二個月份，另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月，總共有五個月份的合約在市場交易。 |
| 最後交易日 |
各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三，翌日為新契約的開始交易日。 |
| 交易時間 |
8 : 45 ~ 13 : 45 ( 8 : 30 開始接受委託 ) |
| 契約價金 |
臺股期貨指數乘上新臺幣200元。 |
| 升降單位 |
一點(相當於新臺幣200元)。 |
| 每日漲跌幅 |
每日最大漲跌幅限制為前一營業日結算價之7%。 |
| 保證金 |
期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準，不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金。
本公司公告之原始及維持保證金依「臺灣證券交易所股價指數期貨契約結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準，按本公司訂定之成數加成計算之。 |
| 每日結算價 |
每日結算價原則上為當日收盤時段之成交價，若當日無收盤時段之成交價則依本公司「臺灣證券交易所股價指數期貨契約交易規則」訂定。 |
| 最後結算日 |
最後結算日為最後交易日次一營業日。在最後結算日後所有未平倉契約應以最後結算價來結算。 |
| 最後結算價 |
以最後結算日臺灣證券交易所依本指數各成分股當日開盤價計算之指數訂之。前項開盤價係採當日第一筆成交價，惟當日市場交易時間開始後十五分鐘內仍無成交價者，則以當日市價升降幅度之基準價替代之。 |
| 交割方式 |
採現金交割，交易人於最後結算日依最後結算價之差額，以淨額進行現金之交付或收受。 |
| 部位限制 |
交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和，不得逾本公司公告之限制標準
法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制
綜合帳戶之持有部位不在此限 |
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臺灣證券交易所金融保險類股價指數期貨契約規格 |
| 項 目 |
內 容 |
| 交易標的 |
臺灣證券交易所金融保險類股價指數 |
| 簡稱及代碼 |
簡稱：金融期貨 代碼：TF |
| 到期交割月份 |
自交易當月起連續二個月份，另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月，總共有五個月份的合約在市場交易。 |
| 最後交易日 |
各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三，翌日為新契約的開始交易日。 |
| 交易時間 |
8 : 45 ~ 13 : 45 ( 8 : 30 開始接受委託 ) |
| 契約價金 |
金融期貨指數乘上新臺幣1000元。 |
| 升降單位 |
指數0.2點(相當於新臺幣200元)。 |
| 每日漲跌幅 |
每日最大漲跌幅限制為前一營業日結算價之7%。 |
| 保證金 |
期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準，不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金。
本公司公告之原始及維持保證金依「臺灣期貨交易所結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準，按本公司訂定之成數加成計算之。 |
| 每日結算價 |
每日結算價原則上為當日收盤時段之成交價，若當日無收盤時段之成交價則依本公司「臺灣證券交易所金融保險類股價指數期貨契約交易規則」訂定。 |
| 最後結算日 |
最後結算日為最後交易日次一營業日。在最後結算日後所有未平倉契約應以最後結算價來結算。 |
| 最後結算價 |
以最後結算日臺灣證券交易所依本指數各成分股當日開盤價計算之指數訂之。前項開盤價係採當日第一筆成交價，惟當日市場交易時間開始後十五分鐘內仍無成交價者，則以當日市價升降幅度之基準價替代之。 |
| 交割方式 |
採現金交割，交易人於最後結算日依最後結算價之差額，以淨額進行現金之交付或收受。 |
| 部位限制 |
交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和，不得逾本公司公告之限制標準
法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制
綜合帳戶之持有部位不在此限
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臺灣證券交易所電子類股價指數期貨契約規格 |
| 項 目 |
內 容 |
| 交易標的 |
臺灣證券交易所電子類股價指數 |
| 簡稱及代碼 |
簡稱：電子期貨 代碼：TE |
| 到期交割月份 |
自交易當月起連續二個月份，另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月，總共有五個月份的合約在市場交易。 |
| 最後交易日 |
各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三，翌日為新契約的開始交易日。 |
| 交易時間 |
8 : 45 ~ 13 : 45 ( 8 : 30 開始接受委託 ) |
| 契約價金 |
電子期貨指數乘上新臺幣4000元。 |
| 升降單位 |
指數0.05(相當於新臺幣200元)。 |
| 每日漲跌幅 |
每日最大漲跌幅限制為前一營業日結算價之7%。 |
| 保證金 |
期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準，不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金。
本公司公告之原始及維持保證金依「臺灣期貨交易所結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準，按本公司訂定之成數加成計算之。 |
| 每日結算價 |
每日結算價原則上為當日收盤時段之成交價，若當日無收盤時段之成交價則依本公司「臺灣證券交易所電子類股價指數期貨契約交易規則」訂定。 |
| 最後結算日 |
最後結算日為最後交易日次一營業日。在最後結算日後所有未平倉契約應以最後結算價來結算。 |
| 最後結算價 |
以最後結算日臺灣證券交易所依本指數各成分股當日開盤價計算之指數訂之。前項開盤價係採當日第一筆成交價，惟當日市場交易時間開始後十五分鐘內仍無成交價者，則以當日市價升降幅度之基準價替代之。 |
| 交割方式 |
採現金交割，交易人於最後結算日依最後結算價之差額，以淨額進行現金之交付或收受。 |
| 部位限制 |
交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和，不得逾本公司公告之限制標準
法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制
綜合帳戶之持有部位不在此限 |
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| 臺灣期貨交易所股份有限公司「臺灣證券交易所股價指數小型期貨契約規格」 |
| 項 目 |
內 容 |
交易標的
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臺灣證券交易所發行量加權股價指數
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中文簡稱
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小型臺指期貨
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英文代碼
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MTX
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交易時間 |
8 : 45 ~ 13 : 45 ( 8 : 30 開始接受委託 ) |
| 契約價值 |
小型臺指期貨指數乘上新臺幣50元
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契約到期交割月份
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自交易當月起連續二個月份，另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月，總共有五個月份的契約在市場交易
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每日結算價
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每日結算價與「臺灣證券交易所股價指數期貨契約」之每日結算價相同
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每日漲跌幅
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最大漲跌幅限制為前一營業日結算價上下7%
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升降單位
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指數1點（相當於新臺幣50元）
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最後交易日
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各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三，其次一營業日為新契約的開始交易日
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最後結算日
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最後交易日之次一營業日
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最後結算價
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以最後結算日臺灣證券交易所依本指數各成分股開盤十五分鐘為基礎，先計算出該段時間內各成分股之成交量加權平均價，再予以訂定最後結算價 。
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交割方式
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以現金交割，交易人於最後結算日依最後結算價之差額，以淨額進行現金之交付或收受
|
部位限制
|
交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總合，不得逾本公司公告之限制標準
法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制
綜合帳戶之持有部位不在此限 |
保證金
|
期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準，不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金水準
本公司公告之原始保證金及維持保證金，以「臺灣期貨交易所結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準，按本公司訂定之成數加成計算之
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| 臺灣期貨交易所股份有限公司 「臺灣證券交易所股價指數選擇權契約規格」 |
| 項 目 |
內 容 |
交易標的
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臺灣證券交易所發行量加權股價指數
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中文簡稱
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臺指選擇權(臺指買權、臺指賣權)
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英文代碼
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TXO
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| 交易時間 |
8 : 45 ~ 13 : 45 ( 8 : 30 開始接受委託 ) |
履約型態
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歐式(僅能於到期日行使權利)
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契約乘數
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指數每點新臺幣50元
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到期月份
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自交易當月起連續三個月份，另加上三月、六月、九月、十二月中二個接續的季月，總共有五個月份的契約在市場交易 |
| 履約價格間距 |
三個連續近月契約：100點
接續之二個季月契約：200點 |
契約序列
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新到期月份契約掛牌時，以前一營業日標的指數收盤價為基準，向下取最接近之一百點倍數推出一個序列，另以此履約價格為基準，交易月份起之三個連續近月契約，依一百點之履約價格間距上下各推出三個不同履約價格之契約；接續之二個季月契約，依二百點之履約價格間距上下各推出二個不同履約價格之契約。 契約存續期間，於到期日五個營業日之前，遇下列情形時，即推出新履約價格契約：
- 當標的指數收盤指數達已上市近月契約之第三高或第三低履約價格時，於次一營業日依履約價格間距依序推出新履約價格契約，至履約價格高於或低於前一營業日標的指數收盤指數之契約達三個為止。
- 當標的指數收盤指數達已上市季月契約之次高或次低履約價格時，於次一營業日即依履約價格間距依序推出新履約價格契約，至履約價格高於或低於前一營業日標的指數收盤指數之契約達二個為止。
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權利金報價單位
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報價未滿10點：0.1點(5元)
報價10點以上，未滿50點：0.5點(25元)
報價50點以上，未滿500點：1點(50元)
報價500點以上，未滿1,000點：5點(250元)
報價1,000點以上：10點(500元) |
每日漲跌幅
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權利金每日最大漲跌點數以前一營業日臺灣證券交易所發行量加權股價指數收盤價之百分之七為限 |
部位限制
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交易人於任何時間持有本契約之同一方未了結部位合計數，不得逾本公司公告之限制標準
所謂同一方未了結部位，係指買進買權與賣出賣權之部位合計數，或賣出買權與買進賣權之部位合計數
法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制
綜合帳戶之持有部位不在此限 |
最後交易日
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各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三
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到期日
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最後交易日之次一營業日
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最後結算價
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以到期日臺灣證券交易所所提供依標的指數各成分股當日交易時間開始後十五分鐘內之平均價計算之指數訂之 前項平均價係採每筆成交價之成交量加權平均，但當日市場交易時間開始後十五分鐘內仍無成交價者，以當日市價升降幅度之基準價替代之 |
交割方式
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符合本公司公告範圍之未沖銷價內部位，於到期日當天自動履約，以現金交付或收受履約價格與最後結算價之差額 |
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臺灣期貨交易所股份有限公司 「股票選擇權契約規格」
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| 交易標的 |
臺灣證券交易所上市之普通股股票 |
| 中文名稱 |
股票選擇權(買權、賣權) |
| 報價代號 |
各標的證券依序以英文代碼表示 |
| 契約單位 |
5000股標的證券(但依規定為契約經調整者，不在此限) |
| 履約型態 |
歐式(僅能於到期日行使權利) |
| 到期月份 |
交易當月起接續之三、六、九、十二月四個季月 |
| 交易時間 |
8:30開始接受委託 開盤8:45---收盤13:45 |
| 履約價間距 |
2≦履約價格＜10
10≦履約價格＜50
50≦履約價格＜100
100≦履約價格＜200
200≦履約價格＜500
500≦履約價格＜1000
1000≦履約價格 |
新台幣1元
新台幣2元
新台幣5元
新台幣10元
新台幣20元
新台幣50元
新台幣100元 |
| 契約序列 |
＊新月份契約之上市，以當日標證券開盤參
考價為基準，取最接近之間距倍數為履約價
格推出一個契約，另以前述履約價格為基準
依履約價格間距上下各推出二個不同履約價
格之契約，共計五個序列。
＊契約存續期間，標的證券開盤參考價達已
上市契約之次高或次低履約價格時，於該日
即依履約價格間距依序推出新履約價格契約
，至履約價格高於或低於該日標的證券開盤
參考價之契約達二個為止。 但存續期間未超
過五個營業日者，不加掛新序列。
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| 權利金 |
權利金報價，1點價值為新台幣5000元 |
| 報價單位 |
＊權利金未滿5點：0.01點
＊權利金5點以上，未滿15點：0.05點
＊權利金15點以上，未滿50點：0.1點
＊權利金50點以上，未滿150點：0.5點
＊權利金150點以上，未滿1000點：1點
＊權利金1000點以上：5點 |
| 每日漲跌幅 |
交易權利金最大漲跌點數，以約定標的物之當
日最大變動金額除以權利金乘數(5000元)計算 |
| 最後交易日 |
各該契約交割月份第三個星期三 |
| 到期日 |
同最後交易日 |
| 交割方式 |
除另有規定外，採股票實物交割，於到期日申
請履約後第一個營業日交割之。 |
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交易標的 |
十年期公債期貨 |
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英文代碼 |
GBF |
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交易標的 |
面額五百萬元，票面利率5%之十年期政府債券。 |
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可交割債券 |
到期日距交割日在七年以上十一年以下，一年付息一次，到期一次
還本之中華民國政府中央登錄公債。 |
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契約到期
交割月份 |
交易當月起接續之三個季月(三、六、九、十二季月循環)。 |
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報價方式 |
百元報價。 |
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最小
升降單位 |
每百元0.005元(每一契約最小變動值為250元)。 |
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交易時間 |
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心債券等殖成交系統營業日上午
八時四十五分至下午一時四十五分。 |
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每日結算價 |
每日結算價採收盤時段成交價。
若當日收盤時段無成交價，則依「臺灣期貨交易所股份有限公司中
華民國十年期政府債券期貨契約交易規則」訂定之。 |
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每日漲跌幅 |
以前一交易日結算價上下各新臺幣三元為限。 |
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最後交易日 |
交割月份第二個星期三。 |
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交割方式 |
實物交割。 |
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交割日 |
最後交易日後之第二個營業日。 |
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最後結算價 |
以最後交易日收盤前十五分鐘內所有交易之平均價訂之。但該時段
內不足二十筆交易者，以當日最後二十筆交易剔除最高及最低各二
筆後之平均價替代之。
前項平均價係採每筆成交價之成交量加權平均得之 |
|
部位限制 |
交易人持有本契約之未了結部位同一方單一月份不超過1,000口；各月份合計不超過2,000口。
期貨自營商以交易人部位限制數三倍為限，惟最近到期月份契約不得超過1,000口
法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制 |
|
保證金 |
期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準，不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金水準。
本公司公告之原始保證金及維持保證金，以「臺灣期貨交易所股份有限公司結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準，按本公司訂定之成數加成計算之 |
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項目 |
內容 |
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交易標的 |
● 臺灣證券交易所臺灣50指數 |
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中文簡稱 |
● 臺灣50期貨 |
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英文代碼 |
● T5F |
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交易時間 |
● 臺灣證券交易所正常營業日上午8:45~下午1:45 |
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契約價值 |
● 臺灣50期貨指數乘上新臺幣100元 |
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契約到期交割月份 |
● 自交易當月起連續二個月份，另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月，總共有五個月份的契約在市場交易 |
|
每日結算價 |
● 每日結算價原則上為當日收盤時段之成交價，若收盤時段無成交價，則依本公司「臺灣證券交易所臺灣50指數期貨契約交易規則」訂定之 |
|
每日漲跌幅 |
● 最大漲跌幅限制為前一營業日結算價上下7% |
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升降單位 |
● 指數1點（相當於新臺幣100元） |
|
最後交易日 |
● 各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三，其次一營業日為新契約的開始交易日 |
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最後結算日 |
● 最後交易日之次一營業日 |
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最後結算價 |
● 以最後結算日依臺灣證券交易所本指數各成分股當日交易時間開始後十五分鐘內之平均價計算之指數訂之。前述平均價係採每筆成交價之成交量加權平均。但當日市場交易時間開始後十五分鐘內仍無成交價者，以當日市價升降幅度之基準價替代之 |
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交割方式 |
● 以現金交割，交易人於最後結算日依最後結算價之差額，以淨額進行現金之交付或收受 |
|
部位限制 |
● 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總合，不得逾本公司公告之限制標準
法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制
綜合帳戶之持有部位不在此限 |
|
保證金 |
● 期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準，不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金水準
● 本公司公告之原始保證金及維持保證金，以「臺灣期貨交易所結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準，按本公司訂定之成數加成計算之 |
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臺灣期貨交易所股份有限公司 「 三十天期商業本票利率期貨契約」規格 |
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中文簡稱 |
三十天期利率期貨 |
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英文代碼 |
● CPF |
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交易標的 |
● 面額新台幣一億元之三十天期融資性商業本票 |
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契約到期交割月份 |
● 交易當月起連續之十二個月份 |
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報價方式及最小升降單位 |
● 本契約交易以百分比為報價單位，報價方式採一百減利率
● 最小升降單位為0.005，每一最小升降單位價值以411元計算 |
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交易時間 |
● 銀行業營業日上午八時四十五分至十二時 |
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每日結算價 |
● 每日結算價採收盤時段成交價
● 若當日收盤時段無成交價，則依「臺灣期貨交易所股份有限公司三十天期商業本票利率期貨契約交易規則」訂定之 |
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每日漲跌幅 |
● 以前一交易日結算價上下各0.5為限 |
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最後交易日 |
● 到期月份之第三個星期三 |
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交割方式 |
● 現金交割 |
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最後結算日 |
● 最後結算日同最後交易日 |
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最後結算價 |
● 以一百減最後交易日中午十二時本公司選定機構所提供之一月期成交累計利率指標，向下取至最接近最小升降單位整數倍之數值
● 前項機構由本公司公告之 |
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部位限制 |
● 交易人持有本契約之未了結部位同一方單一月份不超過1,000口；各月份合計不超過2,000口。
期貨自營商以交易人部位限制數三倍為限
法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制 |
|
保證金 |
● 期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準，不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金水準
● 本公司公告之原始保證金及維持保證金，以「臺灣期貨交易所結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準，按本公司訂定之成數加成計算之 |
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臺灣證券交易所電子類股價指數選擇權契約規格 |
| 項 目 |
內 容 |
交易標的
|
臺灣證券交易所電子類發行量股價指數
|
中文簡稱
|
電子選擇權
|
英文代碼
|
TEO
|
| 交易時間 |
8 : 45 ~ 13 : 45 ( 8 : 30 開始接受委託 ) |
契約價金
|
電子期貨指數乘上新臺幣250元。
|
升降單位
|
一點(相當於新臺幣1000元)
|
每日漲跌幅
|
每日最大漲跌幅限制為前一營業日結算價之7%。 |
| 履約價格間距 |
履約價格未達150點：近月契約為2.5點，季月契約為5點
履約價格150點以上，未達400點：近月契約為5點，季月契約為10點
履約價格400點以上，未達600點：近月契約為10點，季月契約為20點
履約價格600點以上：近月契約為20點，季月契約為40點 |
權利金最小升降單位
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報價未滿0.5點：0.005點(5元)
報價0.5點以上，未滿2.5點：0.025點(25元)
報價2.5點以上，未滿25點：0.05點(50元)
報價25點以上，未滿50點：0.25點(250元)
報價50點以上：0.50點(500元) |
保證金
|
期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準，不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金。
本公司公告之原始及維持保證金依「臺灣證券交易所電子類指數期貨契約結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準，按本公司訂定之成數加成計算之。
|
每日結算價
|
每日結算價原則上為當日收盤時段之成交價，若當日無收盤時段之成交價則依本公司「臺灣證券交易所股價指數期貨契約交易規則」訂定。 |
最後結算日
|
最後結算日為最後交易日次一營業日。在最後結算日後所有未平倉契約應以最後結算價來結算。 |
| 最後結算價 |
以最後結算日臺灣證券交易所依本指數各成分股當日開盤價計算之指數訂之。前項開盤價係採當日第一筆成交價，惟當日市場交易時間開始後十五分鐘內仍無成交價者，則以當日市價升降幅度之基準價替代之。 |
交割方式
|
採現金交割，交易人於最後結算日依最後結算價之差額，以淨額進行現金之交付或收受。
|
部位限制
|
交易人於任何時間持有本契約之同一方未了結部位合計數，不得逾本公司公告之限制標準
所謂同一方未了結部位，係指買進買權與賣出賣權之部位合計數，或賣出買權與買進賣權之部位合計數
法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制
綜合帳戶之持有部位不在此限
|
|
|
|
| 項 目 |
內 容 |
交易標的
|
臺灣證券交易所金融保險類發行量股價指數
|
中文簡稱
|
金融選擇權
|
英文代碼
|
TFO |
| 交易時間 |
8 : 45 ~ 13 : 45 ( 8 : 30 開始接受委託 ) |
契約價金
|
金融期貨指數乘上新臺幣250元。
|
升降單位
|
一點(相當於新臺幣250元)。
|
每日漲跌幅
|
每日最大漲跌幅限制為前一營業日結算價之7%。 |
| 履約價格間距 |
履約價格未達600點：近月契約為10點，季月契約為20點
履約價格600點以上，未達1600點：近月契約為20點，季月契約為40點
履約價格1600點以上，未達2400點：近月契約為40點，季月契約為80點
履約價格2400點以上：近月契約為80點，季月契約為160點
|
權利金最小升降單位
|
報價未滿2點：0.02點(5元)
報價2點以上，未滿10點：0.1點(25元)
報價10點以上，未滿100點：0.2點(50元)
報價100點以上，未滿200點：1點(250元)
報價200點以上：2點(500元)
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保證金
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期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準，不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金。
本公司公告之原始及維持保證金依「臺灣證券交易所電子類指數期貨契約結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準，按本公司訂定之成數加成計算之。
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每日結算價
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每日結算價原則上為當日收盤時段之成交價，若當日無收盤時段之成交價則依本公司「臺灣證券交易所股價指數期貨契約交易規則」訂定。 |
最後結算日
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最後結算日為最後交易日次一營業日。在最後結算日後所有未平倉契約應以最後結算價來結算。 |
| 最後結算價 |
以最後結算日臺灣證券交易所依本指數各成分股當日開盤價計算之指數訂之。前項開盤價係採當日第一筆成交價，惟當日市場交易時間開始後十五分鐘內仍無成交價者，則以當日市價升降幅度之基準價替代之。 |
交割方式
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採現金交割，交易人於最後結算日依最後結算價之差額，以淨額進行現金之交付或收受。
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部位限制
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交易人於任何時間持有本契約之同一方未了結部位合計數，不得逾本公司公告之限制標準
所謂同一方未了結部位，係指買進買權與賣出賣權之部位合計數，或賣出買權與買進賣權之部位合計數
法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制
綜合帳戶之持有部位不在此限 |
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「摩根士丹利資本國際公司臺灣股價指數期貨契約」規格 |
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項目 |
內容 |
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交易標的 |
摩根士丹利資本國際公司臺灣股價指數（MSCI Taiwan IndexSM）
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簡稱 |
MSCI臺指期貨
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英文代碼 |
MSF
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交易時間 |
本契約之交易日與臺灣證券交易所交易日相同
交易時間為營業日上午8:45~下午1:45
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契約價值 |
MSCI臺指期貨指數乘上100美元
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契約到期
交割月份 |
自交易當月起連續2個月份，另加上3、6、9、12月中3個接續季月，總共5個月份的契約在市場交易
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每日結算價 |
每日結算價原則上為當日收盤時段之成交價，若收盤時段無成交價，則依本公司「摩根士丹利資本國際公司臺灣股價指數期貨契約交易規則」訂定之
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每日漲跌幅 |
最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下7%
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最小升降單位 |
指數0.1點（相當於10美元）
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最後交易日 |
各契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三，其次一營業日為新契約的開始交易日
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最後結算日 |
最後交易日之次一營業日
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最後結算價 |
以最後結算日依臺灣證券交易所本指數各成分股當日交易時間開始後15分鐘內之平均價計算之指數訂之。前述平均價係採每筆成交價之成交量加權平均。但當日市場交易時間開始後15分鐘內仍無成交價者，以當日市價升降幅度之基準價替代之
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交割方式 |
以現金交割，交易人於最後結算日依最後結算價之差額，以淨額進行現金之交付或收受
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部位限制 |
交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和，不得逾本公司公告之限制標準
法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制
綜合帳戶之持有部位不在此限 |
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保證金 |
期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準，不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金水準
本公司公告之原始保證金及維持保證金，以「臺灣期貨交易所股份有限公司結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準，按本公司訂定之成數計算之
交易人應繳交之保證金得依其與期貨商之約定，以新臺幣收付，並由期貨商代為結匯為之，其結匯作業應依中央銀行「外匯收支或交易申報辦法」相關規定辦理 |
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「摩根士丹利資本國際公司臺灣股價指數選擇權契約」規格 |
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項目 |
內容 |
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交易標的 |
摩根士丹利資本國際公司臺灣股價指數（MSCI Taiwan IndexSM） |
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簡稱 |
MSCI臺指選擇權(MSCI臺指買權、MSCI臺指賣權) |
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英文代碼 |
MSO |
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履約型態 |
歐式(僅能於到期日行使權利) |
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契約乘數 |
指數每點20美元 |
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到期月份 |
自交易當月起連續3個月份，另加上3月、6月、9月、12月中2個接續的季月，總共有5個月份的契約在市場交易 |
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履約價格
間距 |
履約價格未達150點：近月契約為2.5點，季月契約為5點
履約價格150點以上，未達400點：近月契約為5點，季月契約為10點
履約價格400點以上，未達600點：近月契約為10點，季月契約為20點
履約價格600點以上：近月契約為20點，季月契約為40點 |
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契約序列 |
新到期月份契約掛牌時，以前一營業日標的指數收盤價為基準，向下取最接近之履約價格間距倍數為履約價格推出一個序列，另以此履約價格為基準，依履約價格間距，交易月份起之3個連續近月契約，上下各推出5個不同履約價格之契約；接續之2個季月契約，上下各推出3個不同履約價格之契約。
契約存續期間，於到期日5個營業日之前，遇下列情形時，即推出新履約價格契約：
1.當近月契約履約價格高於或低於當日標的指數收盤指數之契約不足5個時，於次一營業日依履約價格間距依序推出新履約價格契約，至履約價格高於或低於前一營業日標的指數收盤指數之契約達5個為止。
2.當季月契約履約價格高於或低於當日標的指數收盤指數之契約不足3個時，於次一營業日即依履約價格間距依序推出新履約價格契約，至履約價格高於或低於前一營業日標的指數收盤指數之契約達3個為止。 |
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權利金報價單位 |
報價未滿0.5點：0.005點(0.1美元)
報價0.5點以上，未滿2.5點：0.025點(0.5美元)
報價2.5點以上，未滿25點：0.05點(1美元)
報價25點以上，未滿50點：0.25點(5美元)
報價50點以上：0.50點(10美元) |
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每日漲跌幅 |
權利金每日最大漲跌點數以前一交易日收盤之摩根士丹利資本國際公司臺灣股價指數7%為限 |
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部位限制 |
交易人於任何時間持有本契約之同一方未了結部位合計數，不得逾本公司公告之限制標準
所謂同一方未了結部位，係指買進買權與賣出賣權之部位合計數，或賣出買權與買進賣權之部位合計數
法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制
綜合帳戶之持有部位不在此限 |
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交易時間 |
本契約之交易日與臺灣證券交易所交易日相同
交易時間為營業日上午8:45~下午1:45 |
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最後交易日 |
各契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三 |
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到期日 |
最後交易日之次一營業日 |
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最後結算價 |
以到期日臺灣證券交易所所提供依標的指數各成分股當日交易時間開始後15分鐘內之平均價計算之指數訂之
前項平均價係採每筆成交價之成交量加權平均，但當日市場交易時間開始後15分鐘內仍無成交價者，以當日市價升降幅度之基準價替代之 |
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交割方式 |
符合本公司公告範圍之未沖銷價內部位，於到期日當天自動履約，以現金交付或收受履約價格與最後結算價之差額 |
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