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 歷史回溯分析
< 統計期間：2004/09/17-2006/08/31>
1. 總獲利能力
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淨損益
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$281,000 |
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總獲利金額 |
$641,710 |
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總虧損金額 |
-$360,710 |
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平均獲利金額 |
$3,687.99 |
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平均虧損金額 |
-$1,490.54 |
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所有交易平均損益 |
$675.48 |
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獲勝率 |
41.83% |
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平均盈虧比率 |
2.47 |
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總損益比率 ( 含在倉損益 ) |
0.00% |
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總損益比率 ( 不含在倉損益 ) |
281.00% |
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平均年報酬率 |
132.02% |
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最大留倉口數 |
8 |
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建議資金需求 |
$100,000 |
2.
移動平均報酬
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期間
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移動平均報酬
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3 個月 |
34.04% |
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6 個月 |
72.16% |
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9 個月 |
117.40% |
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163.40% |
3. 月績效累計圖
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總交易筆數
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416 |
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獲利交易筆數 |
174 |
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虧損交易筆數 |
242 |
總 筆 數：416筆／1.96年，212筆／1年，17.7筆／月，平均大約1-2天1筆。
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整體利潤因子 |
1.78 |
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最大單筆獲利金額 |
$12,100 |
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最大單筆虧損金額 |
-$4,525 |
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最大連續虧損金額 |
-$57,260 |
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最大連續獲利次數 |
13 |
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最大連續虧損次數 |
30 |
風險回報比較圖：(平均年報酬率：132.02%，報酬的年波幅：128.93 %)
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任何持有期間 |
總測試次數 |
獲利次數 |
虧損次數 |
勝率 |
國外標準 |
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3 個月 |
29 |
19 |
10 |
65.52% |
- |
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6 個月 |
26 |
25 |
1 |
96.15% |
90.00% |
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12 個月 |
20 |
20 |
0 |
100.00% |
97.00% |
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18 個月 |
14 |
14 |
0 |
100.00% |
100.00% |
Sharpe Ratio( 夏普值 )1.0
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若以模組的交易頻率觀察，3-4天一筆的情況，不算頻繁也不會過於稀少，應可迎合大多數投資者，如果喜好長線操作者，可在長線系統和中線系統同時出現同向的訊號時，也就是說，此交易模組在變成持有2口多單或2口空單的訊號時，再進場跟隨，即可降低操作頻率並且提高勝率，但相對的應忍受的波動幅度也隨之擴大。
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